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量化创建与佣金比率

发表时间:2018-01-25 09:51
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量化创建与佣金比率 许多交易员在选择经纪商或自营交易公司时,只考虑一条标准:佣金比率。这条标准的确很重要,因为假若策略的收益率很低,高佣金可能会使得这种策略无利可图

  量化创建与佣金比率

  许多交易员在选择经纪商或自营交易公司时,只考虑一条标准:佣金比率。这条标准的确很重要,因为假若策略的收益率很低,高佣金可能会使得这种策略无利可图。但是,还有许多其他因素需要考虑。

量化创建与佣金比率

  其实佣金只占总交易成本的一部分,有时甚至比例会很小。经纪商的成交速度和是否提供所谓的“暗池”流动性,也要算入交易成本。交易所之外的机构指令,或经纪商客户之间的内部交叉订单,构成暗池流动性。这些指令并不显示在买卖报价之中。有些“另类交易系统”会提供暗池流动性交易。的经纪商可能会使用一家或多家外部提供商的系统,也可能只使用内部交叉网络,甚至不使用“另类交易系统”。
 

  有时,有实力经纪商的先进交易系统及其提供的高速喑池流动性,使指令以最优价格成交,从而足以弥补其高额佣金。不过,只有同时通过多个经纪商进行交易,并比较真实的交易成本时,才可能对成本和收益进行权衡。
 

  例如,一般使用高盛的交易平台进行交易,这个交易平台的执行引擎会同时对内部交叉网络和外部流动性提供商传递指令。发现,此平台为撮合的每股交易价格通常会提供的价格高那么几美分,这足以支付高盛相对较高的佣金了。
 

  另一个需要考虑的因素是可交易品种的范围。许多零售经纪商或自营交易公司不允许进行期货或外汇交易。这将严重制约交易业务的增长。
 

  对于量化交易员而言,紧接以上两个普遍性标准之后的一个重要标准是:交易平台是否提供应用程序接口(API)。通过API,交易软件能够接收实时数据,产生指令,并自动发出指令以执行。第5章将详细讨论API。此处唯一需要知晓的一点是,如果没有API,就不可能进行高频量化交易。
 

  除仿真交易账户外,有些经纪商也会提供“模拟机”账户。在模拟机账户上,历史报价被当作实时报价来显示,同时自动交易程序能够根据这种报价随时进行调试。

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