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量化交易之数据的经分拆及调整

发表时间:2018-01-18 09:41
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量化交易之数据的经分拆及调整 一家公司在除权日T分拆其现货,每股分拆为N股(JV通常为2,但也可能是小数,比如0.5。当iV小于1时,为反向分拆),T日之前的所有现货价格应该乘上1/N。

  量化交易之数据的经分拆及调整
 

  一家公司在除权日T分拆其现货,每股分拆为N股(JV通常为2,但也可能是小数,比如0.5。当iV小于1时,为反向分拆),T日之前的所有现货价格应该乘上1/N。相应地,当公司在除息日T每股派发d元的股息,那么T日之前的所有现货价格应该乘上(Close(T—1)/Close(T—1),其中Close(T—1)是:T日前一交易日的收盘价格。注意,调整现货历史价格时,是乘上一个因子而不是减去d元,以使调整。
 

  前后现货日收益率不变。这是最常见的一种方式,雅虎财经就是这么做的。(如果减去d元,虽可保证调整前后现货日价格变化相同,但日收益率会变化。)如果不对历史数据做出调整,除息日的开盘价要比前一日的收盘价低不少(除去正常的市场波动),这很容易导致一个错误的交易信号。
 

  建议最好找一个分拆及股息调整后的历史数据库,否则就必须找到一个单独包含分拆和股息信息的历史数据库(如earnings,com),然后自己做调整,而这是非常烦琐且容易出错的工作。见下例。

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